1、1期现套利 即股指期货与现货指数的无风险套利当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约只要一直持有到股指期货合约。
2、1股指期货跨月套利，比方说，多12月合约，空10月合约，认为股指期货合约之间价差不合理，价差偏大或者是偏小，认为价差日后将会回归理性，做套利2股指期货期现套利方法1股指期货和基金套利，跟etf或者是指数型基金。
3、股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时股指期货的交割采用现金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性此外，股指期货由于成份股分红不规律，融资成本不一以及现货指数设计等原因。
4、1 期价高估与正向套利当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货。
5、1期现套利 期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性，买入低价资产卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略 因为市场上尚无100%跟踪沪深300指数的产品，所以采用何种方式构建现货头寸来。
6、股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同但相近类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨。
7、在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入。
8、指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“。
9、一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润若预期市场价格回升，投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升，相对于投资股票，其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者股指期货投机的特点。
10、因此在实践中，股指期 货套利是机构的专利，一般个人投资者很难去直接套利对股指期货与股指现货之间股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数。
11、考虑到冲击成本，采用股票组合构建现货头寸的期现套利单笔资金规模宜控制在3亿元以内，而运用指数基金复制指数的期现套利单笔资金规模最好控制在500万元以内股指期货套利的方法1结算日套利 2期现套利 3跨期套利 跨。
12、原理同物同价到股指期货交割日交割时，股指期货的价格一定和沪深300指数相等以正向套利为例在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时，做空股指期货，同时做多沪深300指数，那么基差对应的利润就被锁定，到交割日。
13、期现套利的定义和套利机会的确定是，期现套利通常发生在股指期货和现货指数之间存在现价格不平衡的时候正常情况下期现套利交易会确保期货股指价格处于合理状态期现套利主要包括负期现套利以及正期现套利因为国内现货市场。
14、期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的股指期货无风险套利股票我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就。
15、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点被高估，那么套利者可以借款。
