国债期货的价差(国债期货价差计算)

1、因为国债期货的面值一般为100元，价差缩小0100缩小比例就是0100100。

2、国债期货价格走势偏空，宜逢高做空，TF1403理论价92091元，TF1403的CTD券为IB，剩余年限为639，ETF方面，国泰ETF净值为97586元，二级市场价格为97500元，可在二级市场购入一级市场赎回或卖出，获取此价差。

3、卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利BD项均正确故本题答案为BD。

4、所谓国债期货的贴水升水，是相对于同一品种的债券当时市值价格与该品种的期货价格的价差而言的比如说五年期债券，现时市场价格是9557元，而今日五债期货1803价格为9651元，那么五债期货就是升水如果今日五债期货。

5、第一题期货价格=CRD报价转换因子=95290610261=92867，与这个答案最接近的是B第二题选AC。

6、例如，2011年11月，某投资者发现，2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者价差为4元投资者若预测一个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债。

7、1经济因素 由于持有国债只能获得固定预期年化预期收益，通货膨胀会侵蚀这部分预期年化预期收益，这对国债持有者不利一般情况下，如果发生通货膨胀，投资者会卖出国债，国债市场需求减少，国债价格下降因此，通货膨胀与国。

8、依据无套利定价原理，国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。

9、建仓时价差为9896=2元设平仓时价差为X元盈亏额=10手2X，当X小于2时，盈亏额为正，才会盈利，所以只有1元和15元符合要求，选AB。

10、c，盈利了5万意味着一手赚了5000元，也就是在价差上转了05，所以当时的价差为15，从而96+15=975。

11、购买国债期货并持有不一定能够保证不会亏损期货是一种杠杆性投资工具，具有较高的风险性国债期货价格的波动与多种因素相关，如宏观经济环境政策变化利率走势通货膨胀预期等，这些因素都可能影响国债期货价格的变化如。

12、套利交易虽然理论上比单边交易风险低，但其风险亦不可低估以股票价差套利为例，虽然股票价差套利交易风险一般很低，但仍存在出现极端价格变动导致风险大幅提高的可能，特别是在金融危机导致价格波动加剧的时期如果保证金占用过。

13、投机策略 投机策略是指在期货市场上以获得价差预期年化预期收益为目的的期货交易行为，适合于对债券现货市场 国债期货 市场都有一定研究，追求高风险高预期年化预期收益，并且擅长高频交易日内交易部位交易的。

14、答案AB 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种CD两项属于跨品种套利。

15、以元为单位的每百元价格这种报价方式是因国债期货是以国债作为标的物进行交易的，而国债的面值是以每百元为单位计算的因此以每百元价格报价比较符合国债期货的交易特点。