期权价格数山鹰纸业吧据（期权定价的三种方法）

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2、您好，请问从哪里能够下载2月9号至今完好的上交所50ETF期权买卖完好数据？

上海证券买卖所网站上看下，毕竟在它所买卖的，数据应该有，但是否及时更新或许有悉数保存难说，要有也仅仅每日的成交数据和开盘收盘价最低最高价等信息/delta等危险目标这个就不要想了，不或许有的，哪或许这么彻底先进，即使那些专门弄数据收集的估量也做不到这一步。我这是惯例主张，其他门道途径只需自己想了，别被骗钱了就好

3、核算期权价格

权证早就在2007年5月24日到期行权完毕了。

到期日股价在14块，权证当时值8.5元。

假定这个期权还存在的话，由于中心长江电力有4次现金分红，1次送股（10送5），有4次除权。

相同权证行权价格也应该除权，行权份额提高到1：1.5。现在这个权证应该值7块。

4、我想讨教一下，国外的关于股票期权的价格怎样查询

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5、看涨期权价格与履行价格联系

1、标的财物的市场价格

标的财物市场价格与期权的履行价格之间的联系：

一般来说，关于看涨期权来说标的财物价格上涨，期权价格也会跟着上涨，标的财物价格就会产生跌落，期权价格也就会跟着跌落，这和标的财物价格是同向的。

而看跌期权则是反向的，标的财物价格上涨，则期权价格跌落，标的财物价格跌落，则期权价格上涨。

其次便是行权价与期权之间的价格联系。看涨期权，只需行权价越高，那么期权价格越低，假定行权价格越低，那么期权价格就越高，而看跌期权则正好是相反的。

　2、期权合约的时刻

期权的有效性，也便是时刻带来的或许性关于看涨期权来说，假定期权的有效期越长，那么期权价格就越高;假定期权有效期越短，那么期权价格就越低。关于看跌期权来说也是相同的。

为什么会这个姿态呢?由于关于期权来说，咱们给予他的时刻越长咱们赋予他的或许性就越多，涨到某个方位，或许跌到某个方位的或许性就越大，大家愿意为多出来的时刻花这个钱，来买或许性;

而时刻的价值，是逐步阑珊的，当月合约的时刻价值，阑珊的是最快的。

　3、标的的财物动摇率

许多人不明白动摇率对期权合约的价格是怎么影响的，这儿做一个比较简单的比方：

比方同一部车子：

A开的车子，一年能出事端8回，稳妥出险次数许多。

而B所开的车子，一年里是0事端，就没有出过险。

那这两个人的稳妥费，彻底就不是一个概念。由于财物的危险率是不相同的，假定买稳妥的话，必定比B的稳妥贵得多。由于在A产生事端的或许性更高，那标的被稳妥的或许性也就更高了，也便是动摇率更高，所以A君买稳妥必定是更贵的。

而B，产生事端的或许性很低，动摇也就会更陡峭点，所以，稳妥费就相对廉价。

那这个在期权上就简单理解了。动摇率越高那期权合约的价格越贵，动摇率越低期权合约的价格越廉价。

当动摇率开端拉升的时分，带动期权合约的价格上涨。

　4、无危险利率

无危险利率对期权价格影响不是很直接，短期内对期权价格的影响其实也不大，他只对卖方的一些战略有一些影响。

　5、标的财物收益

标的财物分红付息等将下降标的财物的价格，假定期权履行价格不方便，则会引起看涨期权价格的下降，看跌期权价格的上升。一般关于指数类的期权来说影响也不会太大。

这五个要素是经过影响期权的内涵价值和时刻价值来影响期权价格。哪个影响期权内涵价值呢?标的财物市场价格一般和期权的履行价格，其他的主要是对时刻价值影响大一些。

期权价格减去内涵价值便是他的时刻价值，这些时刻价值就包括了期权的动摇率，隐含动摇率等要素，都包括在这儿面。

6、简述几个期权定价模型

上证50etf期权T+0双向买卖形式。

详细究竟怎么买卖？

许多人的疑问是，看了许多介绍仍是没有直观的感觉，不知道该详细该怎么操作。说下事例：

比方现在50ETF价格是2.5元/份。你以为上证50指数在未来1个月内会上涨，所以挑选购买一个月后到期的50ETF认购期权。假定买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50ETF认购期权一张。而当时期权的权力金为0.1元，需要花0.1×10000=1000元的权力金。

在合约到期后，有权力以2.5元的价格买入10000份50ETF。也有权力不买。

假定一个月后，50ETF涨至2.8元/份，那么你必定是会行使该权力的，以2.5元的价格买入，并在后一买卖日卖出，能够获利约(2.8-2.5)×10000=3000元，减去权力金1000元，可获得赢利2000元。假定上证50涨的更多，当然就获利更多。

相反，假定1个月后50ETF跌落，只需2.3元/份，那么你能够抛弃购买的权力，则亏本权力金1000元。也便是不管上证50跌到什么程度，最多只丢失1000元。

7、什么是期权定价的BS公式?

全称Black-Scholes期权定价模型

针对欧式期权。

看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)

看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]

详细看baike.baidu/view/1576752.htm