股票指数期货与股票指数间套利(股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利)

1、答案B，D 跨品种套利可分为两种情况一是耜关商品之间的套利二是原材料与成品之间的套利A项属于期现套利B项属于跨品种相关商品之间的套利C项属于跨期套利D项属于跨品种原材料与成品之间的套利。

2、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点被高估，那么套利者可以借款。

3、股指期货无风险套利股票我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就影响着我们所持有的仓位，盈利或亏损仅在股票交易层面，我们几乎没有无风险获利的机会期货相比股票。

4、也就是卖股指买现货股票确定期现套利的交易机会有两步一是确定是否存在套利机会，股指期货定价理论确定期货股指的合理价格区间，在偏离期货股指的合理价格区间时就会出现套利机会利用利差指标衡量现货指数以及股指期货价格的。

5、股指期货就是按照约定价格超前进行买卖的交易合约，期货交易分为投机和交割，投机通过低买高卖或者高卖低买来赚取价差，交割是事先锁定交易价格在未来执行的买卖交易股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为。

6、答案A 当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

7、一种方式就是利用市面上已有的指数基金，通过加权组合的方式复制指数另一种方式就是选取一篮子股票来复制沪深300指数2跨期套利 股指期货的跨期套利是指在同一交易所进行的同一指数但不同交割月份的股指期货合约间的。

8、答案C 期现套利是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利如果想在未来一个时间拥有一定数量的某种股票，可以有两种方案一是融资买入股票，然后持有到期，其成本是买入股票的费用即股票价格S与持有成本忽略手续。

9、但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时无套利定价区间的上限和下限，就会产生套利机会投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货现货市场同一组股票存在的价格差异。

10、股指期货Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖股指期货交易。

11、期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种期现套利对于股指期货市场非常重要一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格期现套利使股指价。

12、股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨品种套利股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同但相近类别股票指数合约交易，以赚取差价。

13、该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300指数期货合约假定合约乘数为300元点来对其股票组合实施空头套期保值假设11。

14、例如，期指出现后，ETF和一篮子股票套利过程中可能存在的延时风险可以考虑利用期指规避，以进一步减少ETF和一篮子股票之间套利面临的不确定性指数套利的意义 指数套利有利于避免股指期货与股票现货价格的严重脱离，促进交易股票。

15、双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割 股指期货用途 1对股票投资组合进行风险管理 股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。

16、商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性，以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时。

17、股指期货和股票相辅相成 一股指期货市场的发展有利于股票市场发挥经济晴雨表的功能 美国道琼斯股票指数后17年的大幅上涨有多种原因，但是，股指期货市场的开设是重要原因之一美国道琼斯股票指数的案例显然是令人鼓舞的因为，近几年来。