证券的投资组合(证券的投资组合是指)

1、投资的区域组合是指基金通过向不同地区不同国家的金融资产进行投资，来达到分散投资风险，获得稳定收益的目的证券投资的区域组合主要应考虑如下因素一是各国资本市场的相关性，二是各国经济周期的同步性三是汇率变动对投。

2、由两种证券构成的投资组合有以下主要特征多样化风险收益波动性投资收益资产配置组合效益1多样化风险由于投资组合中包含了两种不同的证券，因此可以有效地分散投资风险，降低单一证券所带来的风险2收益波动性。

3、证券投资组合优先顺序是确认证券投资政策，行证券投资分析，构建证券投资组合确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，行证券投资分析可以帮助我们在选择证券时，可以更好的选择其价值，构建证券投资组合，是帮助我们选择需要投资。

4、资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险通常股票投资组合的。

5、组合投资即投资组合理论投资组合理论有狭义和广义之分狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合而广义的投资。

6、答案A，B，D 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

7、答案D 相关系数的取值范围为－1，1，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。

8、答案D 解析系统风险是不可分散风险，所以选项A错误证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以选项C不对在投资组合中。

9、构思证券组合就是在根据投资政策和一定的分析方法选择了证券之后，确定如何将资金进行分配以使证券投资组合具有理想的风险和收益特征不同类型的证券组合的风险和收益的特征是不同的但是，下述基本原则是构思任何类型的证券组合。

10、答案BD 当相关系数为1时，组合标准差＝12%＋8%2＝10%相关系数为－1时，组合标准差＝12%－8%2＝2%。

11、正确证券投资基金的一个特征就是将巨额资金分散投到多种证券和资产上，本身是一个资产组合。

12、国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合指数化证券组合模拟某种市场指数，信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得。

13、4投资组合的修正投资组合的修正作为证券组合管理的第四步，实际上是定期重温前三步的过程随着时间的推移，投资者应该对证券组合在某种范围内进行个别调整，使得在剔除交易成本后，在总体上能够最大限度地改善现有证券。

14、可行集Feasible Set是投资者利用金融市场上的资产所构成的所有可能投资组合的风险收益状况都可以在可行集中找到对应的点有效组合Efficient Portfolio有效集，对每一风险水平下，提供最大的预期收益率，对每一预期收益。

15、与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响由于不同的证券非系统性风险不同，投资分散化可以降低组合的非系统风险B项违约风险是非系统风险的一种，A项利率风险属于系统风险。