1、影响债券价格的首要要素有哪些？
影响债券价格的首要要素有：
1、待偿期。
债券的待偿期愈短，债券的价格就愈挨近其终值，所以债券的待偿期愈长，其价格就愈低。
2. 票面利率。
债券的票面利率也便是债券的名义利息率，债券的名义利率愈高，到期的收益就愈大，所以债券的价格也就愈高。
影响债券价格的首要要素有哪些
3. 出资者的获利预期。
债券出资者的获利预，是跟从商场利率而发生变化的，出资的热心就会影响债券价格的涨跌。
4. 企业的资信程度。
发债者资信程度高的，其债券的危险就小，因而其价格就高;而资信程度低的，其债券价格就低。
5. 供求联系。
债券的商场价格还决议于，资金和债券供给间的联系。经济发展的升趋势，会使商场的资金趋紧或过剩，然后引起债券价格的动摇。
影响债券价格的首要要素有哪些
6. 物价动摇。
当物价上涨的速度轻捷或通货膨胀率较高时，人们出于保值的考虑，一般会将资金出资于房地产、黄金等能够保值的范畴，然后引起资金供给的缺乏，导致债券价格的跌落。
2、决议债券到期收益率的要素有。
A、B、C、D
本题考察债券到期收益率核算公式触及的要素。到期收益率的核算公式触及票面收益(年利息)、债券的归还价格、债券的买入价格、买入债券到债券到期的时刻(以年核算)。
3、债券收益率与以下哪些要素有联系
(1)债券的票面利率
债券票面利率越高,债券利息收入就越高,债券收益也就越高。债券的票面利率取决于债券发行时的商场利率、债券期限、发行者信誉水平、债券的流动性水相等要素。
发行时商场利率越高,票面利率就越高;债券期限越长,票面利率就越高;发行者信誉水平越高,票面利率就越低;债券的流动性越高,票面利率就越低。
(2)商场利率与债券价格
由债券收益率的核算公式(债券收益率=(到期本息和-发行价格)/(发行价格×归还期)×100%)可知,商场利率的变化与债券价格的变化呈反向联系,即当商场利率升高时债券价格下降,商场利率下降时债券价格上升。商场利率的变化引起债券价格的变化,然后给债券的生意带来差价。
商场利率升高,债券生意差价为正数,债券的出资收益添加;商场利率下降,债券生意差价为负数,债券的出资收益削减。跟着商场利率的升降,出资者假如能适时地买进卖出债券,就可获取更大的债券出资收益。当然,假如出资者债券生意的机遇不妥,也会使得债券的出资收益削减。与债券面值和票面利率相联系,当债券价格高于其面值时,债券收益率低于票面利率。反之,则高于票面利率。
(3)债券的出资本钱
债券出资的本钱大致有购买本钱、交易本钱和税收本钱三部分。购买本钱是出资人买入债券所付出的金额(购买债券的数量与债券价格的乘积,即本金);交易本钱包含经纪人佣钱、成交手续费和过户手续费等。
国债的利息收入是免税的,但企业债的利息收入还需要交税,组织出资人还需要交纳营业税,税收也是影响债券实践出资收益的重要要素。债券的出资本钱越高,其出资收益也就越低。因而债券出资本钱是出资者在比较挑选债券时所有必要考虑的要素,也是在核算债券的实践收益率时有必要扣除的。
(4)商场供求、货币政策和财政政策
商场供求、货币政策和财政政策会对债券价格产生影响,然后影响到出资者购买债券的本钱,因而商场供求、货币政策和财政政策也是咱们考虑出资收益时所不行疏忽的要素。
债券的出资收益尽管遭到许多要素的影响,可是债券本质上是一种固定收益东西,其价格变化不会像股票相同呈现太大的动摇,因而其收益是相对固定的,出资危险也较小,适合于想获取固定收入的出资者债券的利率债券利率越高，债券收益也越高。反之，收益下降。
构成利率不同的首要原因是:利率、残存期限、发行者的信誉度和商场性等。债券价格与面值的差额当债券价格高于其面值时，债券收益率低于票面利息率。反之，则高于票面利息率。债券的还本期限还本期限越长，票面利息率越高。债券的品种
投融界:依据不同的分类规范，可对债券进行不同的分类:
(1)按发行主体的不同，债券可分为公债券、金融债券、公司债券等几大类。
(2)按归还期限的长短，债券可分为短期债券、中期债券、长时间债券和永久债券。
(3)按利息的不同付出方法，债券一般可分为附息债券和贴息债券。
(4)按债券的发行方法即是否揭露发行来分类，可分为公募债券和私募债券。
(5)按有无典当担保，债券可分为信誉债券、典当债券和担保债券等。
4、影响债券收益率的要素不包含哪些
D B C
5、债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么差异
即期收益率zero coupon bond的收益率
6、影响债券利率的要素首要有哪些
1.债券发行主体的资信情况。信誉等级越高，出资者的危险就小，利率就越低。
2.债券期限的长短。期限较长的债券，流动性差，危险相对较大，利率定得就高一些。
3.整个假贷商场的资金供求情况。当整个商场的资金较为宽余的时分，整个商场的利率就较低，相同债券的利率就定得较低些。
7、债券的即期收益率和均匀收益率各式什么?_? 求大神帮助，谢谢！！！
债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当时价格所用的相同的贴现率。内部报酬率。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率便是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被界说为从买入债券到卖出债券期间所取得的年均匀收益。它与到期收益率的差异只是在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期归还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+…+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2。
p–债券价格
c–现金流金额
r–持有期收益率
m–债券卖出时价格
n–债券期数
