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[除了余额宝还有什么]沪深300股指期货,沪深300股指期货交割日

2023-07-31 20:07:41 13
admin

沪深300股指期货合约将于12月5日开端买卖。中金所表明,考虑到商场流动性等要素,本次股指期货松绑不会影响股指期货平今仓买卖手续费规范、股指期货货日内过仓买卖约束以及股指期货套期保值买卖保证金规范等监管规矩。一起,考虑到股指期货的杠杆作用,本次调整将有利于进步股指期货套期保值的便利性,下降投资者参加股指期货的本钱。

一:沪深300股指期货在哪里买卖??沪深300股指期货是指以沪深300指数作为标的物的金融期货合约。沪深300股指期货的合约月份有四个,即当月、下月及随后的两个季月,季月指3月、6月、9月、12月。也便是说,一起有四个合约在买卖。比方,在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真买卖中,就一起有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009四个合约在买卖,其间:IF1003为当月合约,IF1004为下月合约,IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。

二:沪深300股指期货一手多少钱

本报

7月18日,证监会网站音讯显现,证监会近来同意中国金融期货买卖所展开中证1000股指期货和期权买卖。相关合约正式挂牌买卖时刻为2022年7月22日。当日,中金所发布关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关事务规矩的告诉等系列规矩。

此前,中国金融期货买卖所现已上市3个股指期货产品和1个股指期权产品,分别为沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货,以及沪深300股指期权。

商场人士表明,中证1000指数成份股与已上市股指期货种类的标的指数沪深300指数、上证50指数、中证500指数的成份股不堆叠,上市后有助于构成掩盖大、中、小盘股的较为完好的危险办理产品系统,是全面深化本钱商场变革的一项重要行动,有助于进一步满意投资者避险需求,健全和完善股票商场安稳机制,助力本钱商场平稳健康发展。

中证1000股指期货

下单一手需求21万元

中证1000股指期货和期权合约标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。中证1000指数由A股中市值排名在沪深300、中证500指数成份股之后的1000只股票组成,是宽基跨商场指数,与沪深300和中证500等指数构成互补。

中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以当时中证1000指数约7000点核算,中证1000股指期货的合约面值约为140万元。现在已上市三个股指期货产品合约规划约在90万元至130万元之间,中证1000股指期货的合约规划与现有已上市三个股指期货产品合约规划适当。

据中金所规则,中证1000股指期货各合约上市初期的买卖保证金规范为合约价值的15%,由此,买卖一手中证1000股指期货需求约21万元。

别的,中金所对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨种类双向持仓,依照买卖保证金单边较大者收取买卖保证金。即不管种类、不分合约,假如投资者双向持仓(一买一卖),中金所单边收取合约保证金较大者的买卖保证金,能够有用下降商场本钱。

中证1000股指期权合约的合约乘数为每点人民币100元,与已上市的沪深300股指期权共同。以当时中证1000指数约7000点核算,中证1000股指期权的合约面值约为70万元,略高于沪深300股指期权(约45万元)。据中金所规则,中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%,最低保证系数为0.5。

中证1000股指期货限价指令

每次最大下单数量为20手

买卖规矩方面,中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手,市价指令的每次最大下单数量为10手。中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

持仓限额方面,同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手(在不同会员处持仓兼并核算)。

别的,中金所当日发布的《关于股指期货、股指期权合约买卖限额的告诉》显现,

自2022年7月22日买卖时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓买卖的最大数量为500手。套期保值等危险办理买卖的开仓数量不受此限。

自2022年7月22日买卖时起,在沪深300、中证1000股指期权上,客户某一期权种类日内开仓买卖的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓买卖的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓买卖的最大数量为30手。套期保值等危险办理买卖、做市买卖的开仓数量不受此限。

关于违规买卖,客户第一次呈现违背上述规则的景象,买卖所将对其采纳约束开仓5个买卖日的办法;第2次呈现,买卖所将对其采纳约束开仓10个买卖日的办法;第三次及以上呈现,买卖所将对其采纳约束开仓1个月的办法。

进一步满意投资者避险需求

助力本钱商场平稳健康发展

推出中证1000股指期货和股指期权对健全多层次本钱商场系统、促进本钱商场继续健康发展具有积极意义。

证监会表明,股指期货和期权是本钱商场的危险办理东西,是多层次本钱商场的重要组成部分。近年来,我国股票商场规划稳步扩展,投资者危险办理需求随之添加。上市中证1000股指期货和期权,是全面深化本钱商场变革的一项重要行动,有助于进一步满意投资者避险需求,健全和完善股票商场安稳机制,助力本钱商场平稳健康发展。

商场人士表明,股指期货和期权自诞生以来,已成为全球首要本钱商场不可或缺的专业化危险对冲东西,发挥着危险办理等重要功用。中证1000指数成份股与已上市股指期货种类的标的指数沪深300指数、上证50指数、中证500指数的成份股不堆叠。上市中证1000股指期货和期权,将有助于构成掩盖大、中、小盘股的较为完好的危险办理产品系统,是全面深化本钱商场变革的一项重要行动,有助于进一步满意投资者避险需求,健全和完善股票商场安稳机制,助力本钱商场平稳健康发展。

证监会表明,下一步将催促中金所做好各项工作,保证中证1000股指期货和期权的平稳推出和稳健运转。

图片|证监会网站截图中金所网站截图

制造|张昕

审阅|侯捷宁

终审|李会

三:沪深300股指期货合约在《中国金融期货买卖所结算细则》中,当日结算价选用该期货合约最终一小时按成交量加权的加权平均价;合约最终一小时无成交的,曾经一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价;该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推;合约当日最终一笔成交距开盘时刻缺乏一小时的,则取全天成交量加权平均价作为当日结算价;合约当日无成交的,当日结算价核算公式为:当日结算价=该合约上一买卖日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一买卖日结算价;选用上述办法仍无法确认当日结算价或核算出的结算价显着不合理的,买卖所有权决议当日结算价。

股指期货当日结算价是指某一期货合约最终一小时成交价格按成交量的加权平均价;最终一小时无成交的,曾经一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价;该时段仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推;当日买卖时刻缺乏一小时的,则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。

沪深300股指期货是中国金融期货买卖所上市的种类,代码IF,合约乘数300,最小变化价位0.2点,因而合约价位每动摇一个最小单位,对应的盈亏便是60元/手。现在沪深300股指期货一手手续费依照成交额乘以0.00002323收取,依照3800价位核算,一手手续费26.4元左右。

沪深300股指期货合约的当日结算价选用该期货合约最终一小时按成交量加权的加权平均价。

结算价格便是一个即时的加权平均价格啊!每个时刻的价格乘以那个时刻的成交量累加起来,再除以到现在为止一个总的成交量得出了断算价格哦

您好,我是期货专业人士,您的问题解答如下:

在《中国金融期货买卖所结算细则》中,沪深300股指期货合约的当日结算价选用该期货合约最终一小时按成交量加权的加权平均价。原因是为了防止商场或许的操作行为以及防止日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的误差太大。

合约最终一小时无成交的,曾经一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最终一笔成交距开盘时刻缺乏一小时的,则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。

合约当日无成交的,当日结算价核算公式为:当日结算价=该合约上一买卖日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一买卖日结算价,其间,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一买卖日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。依据本公式核算出的当日结算价超出合约涨(跌)停板价格的,取涨(跌)停板价格作为当日结算价。

选用上述办法仍无法确认当日结算价或核算出的结算价显着不合理的,买卖所有权决议当日结算价。

四:沪深300股指期货合约的合约乘数为沪深300期权咱们以IO2207-C-4400期权合约为例,作为买方咱们只需求付出权利金即可,依照7月8日最新价72.0来算,权利金=盘面价*合约乘数,因而作为买方咱们只需求付出72.0*100=7200元一手的权利金。卖方因而取得权利金7200元。

假如作为卖方选用的是保证金买卖,是别的收取的费用。假定日常的保证金是15%,咱们先看期权保证金核算公式:

看涨期权:每手看涨期权买卖保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保证系数(暂时默许最低保证系数为0.5)×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

看涨期权虚值额为:max((股指期权合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0)

为了便于了解看涨期权空头的保证金:以下两者中取大值

①期权费收入+标的财物收盘价值*15%-虚值额

②期权费收入+标的财物收盘价值*15%*0.5(请注意这儿期权费收入是用期权结算价核算)

假定标的财物收盘价为4862元,结算价是190元。

190*100+4862*15%*100-(4900-4862)*100=88130元

190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元

二者取其大,故该合约卖方保证金应为88130

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