[免费股票软件]股票期望收益怎么算，股票预期收益率及标准差 标准离差计算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2规范差(B)=方差(B)的开方r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6通过capm能够核算商场组合的收益率，没有相关系数，不能核算a的方差规范离差率是规范离差与希望值之比。其核算公式为：规范离差率＝规范离差/希望值简略说便是一单位收益需求承当的危险，危险越小越好！商场组合白话说假定商场上有100只股票，我构建一个商场组合包含一切的股票，也便是100只，份额按它们的市值当权数加权！

假定出资者将无危险的财物和一个危险证券组合再构成一个新的证券组合，出资者能够在本钱商场上将以不变的无危险的财物报酬率借入或贷出资金。在这种状况下，怎样核算新的证券组合的希望报酬率和规范差？假定出资于危险证券组合的份额（出资危险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为出资于无危险财物的份额。无危险财物报酬率和规范差分别用r无、σ无标明，危险证券组合报酬率和规范差分别用r风、σ风标明，由于无危险财物报酬率是不变的，所以其规范差应等于0，而无危险的报酬率和危险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的希望报酬率和规范差公式分别为：rP=Qr风+（1-Q）r

希望选用那就要学新了，靠技能面，基本面来剖析，对未来商场的掌握，挑选一些生长空间大，收益高的公司股票进行出资，也能够重视一些当时商场的热门范畴，来挑选一些股票出资了！说起来届时挺简略，做起来就，就要尽力了，多多的学习了！呵呵！当时商场，便是抓热门了，用少数的做做短线出资了！

楼上的答复有误，公式是没有错的，但套用的数据有误，应该是D0=5，留意标题所说的每股付出股息5元的时刻是上年年底，所以公式中的D1=D0*(1+5%)=5*(1+5%)=5.25，故此有P=D1/(R-g)得52.5=5.25/(R-5%)，即10=1/(R-5%)，即0.1=R-5%，即R=15%。

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其间:Rf:无危险收益率----------一般用国债收益率来衡量E(Rm)：商场出资组合的预期收益率βi:出资的β值--------------商场出资组合的β值永久等于1，危险大于均匀财物的出资β值大于1，反之小于1，无危险出资β值等于0

什么是股票的预期收益率是预期股利收益率和预期本钱利得收益率之和。目录1、的核算的核算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期本钱利得收益率股票的预期收益率是股票出资的一个重要目标。只要股票的预期收益率高于出资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，出资人才肯出资。最低报酬率是该出资的时机成本，即用于其他出资时机可取得的报酬率，一般可用商场利率来替代。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其间:rf:无危险收益率——一般用国债收益率来衡量e(rm)：商场出资组合的预期收益率βi:出资的β值——商场出资组合的β值永久等于1，危险大于均匀财物的出资β值大于1，反之小于1，无危险出资β值等于0

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其间:rf:无危险收益率----------一般用国债收益率来衡量e(rm)：商场出资组合的预期收益率βi:出资的β值--------------商场出资组合的β值永久等于1，危险大于均匀财物的出资β值大于1，反之小于1，无危险出资β值等于0

猜测的东西这么说吧周线里底部买入的通过周线的周期性动摇动摇起伏当然就大能猜测到的价格规模比在30分图上猜测出来的大

在衡量商场危险和收益模型中，运用最久，也是至今大多数公司选用的是本钱财物定价模型(CAPM)，其假定是虽然涣散出资对下降公司的特有危险有优点，但大部分出资者依然将他们的财物会集在有限的几项财物上。比较盛行的还有后来鼓起的套利定价模型(APM)，它的假定是出资者会运用套利的时机获利，既假如两个出资组合面对相同的危险但供给不同的预期收益率，出资者会挑选具有较高预期收益率的出资组合，并不会调整收益至均衡。咱们首要以本钱财物定价模型为根底，结合套利定价模型来核算。首要一个概念是β值。它标明一项出资的危险程度：财物i的β值=财物i与商场出资组合的协方差/商场出资组合的方差商场出资组合与其本身的协方差便是商场出资组合的方差，因而商场出资组合的β值永久等于1，危险大于均匀财物的出资β值大于1，反之小于1，无危险出资β值等于0。需求阐明的是，在出资组合中，或许会有单个财物的收益率小于0，这阐明，这项财物的出资回报率会小于无危险利率。一般来讲，要防止这样的出资项目，除非你现已很好到做到涣散化。下面一个问题是单个财物的收益率：一项财物的预期收益率与其β值线形相关：财物i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其间:Rf:无危险收益率E(Rm)：商场出资组合的预期收益率βi:出资i的β值。E(Rm)-Rf为出资组合的危险溢酬。整个出资组合的β值是出资组合中各财物β值的加权均匀数，在不存在套利的状况下，财物收益率。关于多要素的状况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其间，E(Ri):要素i的β值为1而其它要素的β均为0的出资组合的预期收益率。首要确认一个可接受的收益率，即危险溢酬。危险溢酬衡量了一个出资者将其财物从无危险出资转移到一个均匀的危险出资时所需求的额定收益。危险溢酬是你出资组合的预期收益率减去无危险出资的收益率的差额。这个数字一般状况下要大于1才有含义，不然阐明你的出资组合挑选是有问题的。危险越高，所希望的危险溢酬就应该越大。关于无危险收益率，一般是以政府长时间债券的年利率为根底的。在美国等兴旺商场，有完善的股票商场作为参阅根据。就目前我国的状况，从股票商场尚难得出一个适宜的定论，结合国民生产总值的增长率来估量危险溢酬未尝不是一个好的挑选。

你自己预订卖出的每股价格减去你的每股买入价格，再乘以股数，减去买卖费，便是你的预期收益了。

1、希望收益率核算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票曩昔三年的收益率为3%、5%、4%，B股票鄙人一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。核算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的预期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%2、在核算描绘中，方差用来核算每一个变量（调查值）与整体均数之间的差异。为防止呈现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，核算学选用均匀离均差平方和来描绘变量的变异程度。扩展材料：1、协方差核算公式例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数核算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979参阅材料来历：百度百科-希望收益率参阅材料来历：百度百科-协方差参阅材料来历：百度百科-方差

1.希望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指出资者持有一种理财产品或出资组合希望鄙人一个时期所能取得的收益率。这仅仅是一种希望值，实践收益很或许违背希望收益。核算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格2.方差在核算描绘和概率散布中各有不同的界说，并有不同的公式。在核算描绘中，方差用来核算每一个变量（调查值）与整体均数之间的差异。为防止呈现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，核算学选用均匀离均差平方和来描绘变量的变异程度。3.规范差(StandardDeviation)，在概率核算中最常运用作为核算散布程度(statisticaldispersion)上的丈量。规范差界说是整体各单位规范值与其均匀数离差平方的算术均匀数的平方根。它反映组内个别间的离散程度。

股票的核算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣钱+过户费成本价=购买价÷数量一、希望收益率的核算方法：榜首种方法的希望收益值为：100*1/2+0*1/2=50(但实践去做或许是50也或许是100，也或许是0，不一定等于50)；第二种方法，则收益值肯定为50。二、方差核算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的均匀数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么咱们用他们的均匀数来衡量这组数据的动摇巨细，并把它叫做这组数据的方差。三、均差的核算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的均匀数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么咱们用他们的均匀数来衡量这组数据的动摇巨细，并把它叫做这组数据的方差。

1、希望收益率核算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票曩昔三年的收益率为3%、5%、4%，B股票鄙人一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。核算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的预期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%2、在核算描绘中，方差用来核算每一个变量（调查值）与整体均数之间的差异。为防止呈现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，核算学选用均匀离均差平方和来描绘变量的变异程度。扩展材料：1、协方差核算公式例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相关系数核算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979参阅材料来历：搜狗百科-希望收益率参阅材料来历：搜狗百科-协方差参阅材料来历：搜狗百科-方差

数学题吗方差？

假定出资者将无危险的财物和一个危险证券组合再构成一个新的证券组合，出资者能够在本钱商场上将以不变的无危险的财物报酬率借入或贷出资金。在这种状况下，怎样核算新的证券组合的希望报酬率和规范差？假定出资于危险证券组合的份额（出资危险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为出资于无危险财物的份额。无危险财物报酬率和规范差分别用r无、σ无标明，危险证券组合报酬率和规范差分别用r风、σ风标明，由于无危险财物报酬率是不变的，所以其规范差应等于0，而无危险的报酬率和危险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的希望报酬率和规范差公式分别为：rP=Qr风+（1-Q）r