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关于期权期货的3道问题,需求具体的核算进程,有满足的答案我会别的加分的... 由于新燃料价格改变的标准差比汽油期货价格的标准差大50%，假定汽油期货价格的标准差为1，则新燃料价格的标准差是5，它们的比值是5。

实行价格是指期货期权的买方有权按此价买入或卖出必定数量的期货合约的价格，也是卖方在实行合约时卖出或买入必定数量的期货合约的价格，又称为履约价格、敲定价格（Strike Price）、约好价格。

基差是指某一特定产品在某一特定时刻和地址的现货价格与该产品在期货市场的期货价格之差。即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差成果不同。

错失行权日，导致期权合约到期报废；期权合约采纳什物交割，则认购期权买方内行权日E日提交行权后，行权交割日E+1进行交割，行权取得的标的证券只能在E+2卖出，这样会面对标的证券价格动摇的危险。

请教两道在职研究生期权期货出资实务的核算题 1、7月165和170看跌期权期权与期货核算题的价格分别是75和75美元期权与期货核算题，试画出牛市套利期权与期货核算题的损益结构，并核算此战略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型核算看跌期权的价格。

2、4个问题，你这个奖赏太少，还要具体进程，仍是自己研究的好。

3、15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000 大概是这样的，估量是错的。15000*50*90/365*8 这个是3个月的利息 10000*30/365*8 这个是盈余的利息 2个利息加起来然后加上原本的钱便是期权与期货核算题了。

关于期货期权的核算题 短期利率期货省掉百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变化价值是期权与期货核算题：百分之1点代表25美元。

4个问题，期权与期货核算题你这个奖赏太少，还要具体进程，仍是自己研究的好。

7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并核算此战略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型核算看跌期权的价格。

依照1美元=0.9欧元，协议数量为10万欧元，换算成需求美元102040美元 依照1美元=0.9欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元 一个月时刻盈余为106382-102040=4342美元。

期货期权核算题 短期利率期货省掉百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变化价值是：百分之1点代表25美元。

4个问题，你这个奖赏太少，还要具体进程，仍是自己研究的好。

7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并核算此战略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型核算看跌期权的价格。

期货期权问题,求核算进程 在生意50ETF期权时，要核算清楚获利的本钱价，尤其是包含开仓和平仓的双方手续费。扣除手续费本钱才是真实盈余的部分。手续费是协作期权管理机构，即生意所指定的证券公司或期货公司，在实行买入和开仓指令时收取的固定费用。

4个问题，你这个奖赏太少，还要具体进程，仍是自己研究的好。

行权方法：按美式期权可在到到期日前任何生意日内进行现金行权交割。

期权权利金是怎样核算的？期权权利金是什么意思呢？50ETF期权的权利金便是生意期权合约的价格，在生意中能够理解为本钱的意思。

可是也有券商不在意这些手续费，给到出资者的手续费都是本钱价，主要是走量大的一个方法。最低能够做到8元一张，所以说出资者要多去找一下生意平台。

在12月2日当天，出资者需求依照新的合约单位调整前结算价。调整后的合约前结算价格=原合约结算价格×原合约单位/新合约单位。日终，我国结算依照调整后的合约单位及行权价格核算并收取保持保证金、确定备兑证券。