利率上下限期权是利率上限期权和利率下限期权国际贸易与国际金融的结合。

利率上下限期权又称领子期权、双限期权或利率双限期权，是利率上限期权和利率下限期权的结合。

　　利率上下限期权的购买者可以经过购买一个特定的商定利率的利率上限期权，一起又以较低商定利率卖出一个利率下限期权来缩小利率的动摇规模。

　　利率上下限期权的本质是告贷人买进一个看涨期权，一起卖出一个看跌期权，意图是以收入的看跌期权的期权费抵销一部分付出的看涨期权的期权费。利率上下限期权适合于对稳定性有较强要求的商场参与者。

利率上限期权和利率下限期权的一个晦气之处是它们的期权费本钱较高。而利率双限期权则有效地处理了这个问题。利率双限期权是由一个利率上限期权和一个利率下限期权构成的组合，其主要效果如下：

　(1)有利于告贷人确定起浮利率告贷的最大利息本钱。

　　(2)确保起浮利率或起浮利率出资的最小利息收益。

　　可是当利率向有利于利率双限期权持有者的方向运动时，其收益将遭到，这一点与利率上限期权和利率下限期权有所区别：假如一家公司挑选购买利率双限期权以确定其最大告贷本钱，那么它将不能在商场利率低于利率下限时获益；假如一家公司挑选利率双限期权以确保取得出资的最小收益，那么它将不能在商场利率高于利率上限时获益。由此可见，利率双限期权在确定其者和购买者可能发生的最大丢失的一起，也确定了潜在的最大收益。举个比如：一家公司购买了一利率商场化与利率危险办理份利率上限期权，将起浮利率告贷的最高利率在7％的水乎。在利率重设日，若基准利率水平低于履行利率，它将不履行期权，并从较低的告贷利率中获益。可是该公司也可能会购买一份利率双限期权而不是利率上限期权。利率双限期权确定了告贷的最大本钱，即7％，一起也确定了最小告贷本钱。当利率重设日的商场基准利率低于利率双限期权的下限水平常，利率双限期权的持有者必须向者付出必定数额的补偿金额。

　　与利率上限期权或利率下限期权比较，利率双限期权的优势在于较低的期权费本钱。期权费的数额依利率双限期权合约条款的不同而有较大改变，但一般都比对应的利率上限期权或利率下限期权少30％。

以上便是本文的全部内容，期望关于你的出资日子可以有所协助。假如对你的出资有所协助，请点赞鼓舞。关于更多的股票出资信息，欢迎我们重视学习理财网!谢谢你的观看。