关于中金所股指期货套期保值额度(关于中金所股指期货套期保值额度的规定)

股指期货的持仓限额，正常情况下，股指期货限额制度是这样的规定，获批套期保值额度的会员或者客户持仓，不受上述规定的限制会员客户持仓达到或者超过商品期货持仓限额的，不得同方向开仓交易；对于确实需要利用股指期货进行套期保值的会员或客户，可以向中金所申请豁免持仓限制，提供有关证明材料，中金所可以根据市场情况决定是否批准其要求 具体的限仓标准根据中金所的规定执行，会员和客户达到或超过持仓限额的，不。

另外，为防范市场操纵，股指期货交易实行持仓限制制度，对进行投机交易的客户在单一合约上的单边持仓限额设定为100手，而进行套期保值交易和套利交易的客户持仓，可以不受该限制据悉，中金所已于5月7日发布套期保值额度申请指南，明确了；对于确实需要利用股指期货进行套期保值的会员或客户，可以按交易所套期保值管理办法中的相关要求申请套期保值额度，以豁免持仓限额限制由中金所供稿本专栏内容仅供参考，不作为投资依据涉及业务规则的内容，请以正式规则为准。

日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和套期保值交易的开仓数量不受此限是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准为切实防范市场风险，通过降低资金杠杆抑制市场投机力量，自2015年9；中国金融期货交易所2015年7月8日发布消息，将自8日结算时起，除套期保值持仓外，中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到20%中金所将自2015年7月9日结算时起，中证500股指期货各合约的。

关于中金所股指期货套期保值额度的规定

专家认为，通过此次修正，投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配，避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度 结算担保严防系统性风险 与商品期货最大的不同在于，中金所在股指期货风险控制中引入了“结算担保金制度”。

中金所对会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下一对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600张二对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600张三某。

9月2日晚间，中金所公布一系列股指期货严格管控措施，将期指非套保持仓保证金提高至40%，平仓手续费提高至万分之二十三，单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为，旨在进一步抑制市场过度投机，促进股指期货市场规范。

为进一步加强风险控制防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额为600手进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行平仓制度强行平仓制度是与持仓限制制度和涨跌停板制度等相互配合。

据悉，中金所已于5月7日发布套期保值额度申请指南，明确了客户申请套期保值额度的具体事项同日，中金所还发布了特殊法人机构交易编码管理业务指南，标志以券商基金为代表的机构投资者将可以正式开户，参与股指期货交。

10手根据新规定，不得超过10手，否则会认为是“异常交易”。

中金所套期保值与套利业务管理指南

1、2015年8月26日，中金所将沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金由合约价值的10%提高到12%，2015年9月7日起这一数字上升至40%对客户在单个股指期货产品单日开仓交易量超过600手的认定为“日内。

2、套期保值额度自获批之日起6个月内有效，有效期内可以重复使用与商品期货市场不同，业务规则修订稿也允许个人投资者申请套期保值整个制度设计鼓励股指期货发挥套期保值的基本功能，中金所不会区别对待对机构和个人的套保需求。

3、中金所公布一系列股指期货严格管控措施，将期指非套保持仓保证金提高至40%，平仓手续费提高至万分之二十三，单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为，旨在进一步抑制市场过度投机，促进股指期货市场规范平稳运行一是。

4、为进一步加强风险控制防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的600手调整为100手若以当前点位计算，每手合约面值100万元保证金比例15%计算，单个交易账户的限仓金额约在1500万元左右除了对。