华夏公司基王石事件金基金投资组合(基金投资指南)

华夏理财30天债券型证券出资基金

2017

陈说

第一季度

2017年3月31日

基金办理人：华夏基金办理有限公司

基金保管人：中国建设银行股份有限公司

陈说送出日期：二一七年四月二十四日

1重要提示

基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

基金保管人中国建设银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2017年4月20日复核了本陈说中的财政方针、净值体现和出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2017年1月1日起至3月31日止。

2基金产品概略

3首要财政方针和基金净值体现

3.1首要财政方针

单位：人民币元

注：本基金无持有人认购或买卖基金的各项费用。

本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益，因为本基金选用摊余本钱法核算，因而，公允价值变化收益为零，本期已完成收益和本期赢利的金额持平。

本基金每日核算当日收益并分配，并在运作期期末会集付出。

3.2基金净值体现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

华夏理财30天债券A：

华夏理财30天债券B：

3.2.2自基金合同收效以来基金份额累计净值收益率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

华夏理财30天债券型证券出资基金

份额累计净值收益率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

华夏理财30天债券A

华夏理财30天债券B

4办理人陈说

4.1基金司理简介

注：上述任职日期、离任日期依据本基金办理人对外发表的任免日期填写。

证券从业的意义遵照行业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

陈说期内，本基金办理人严格遵守《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》、《基金办理公司展开出资、研讨活动防控内情买卖辅导定见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信誉、勤勉尽责、安全高效的准则办理和运用基金财物，在严格控制出资危险的根底上，为基金份额持有人追求最大利益，没有危害基金份额持有人利益的行为。

4.3公正买卖专项阐明

4.3.1公正买卖准则的履行状况

本基金办理人一向公正对待旗下办理的一切基金和组合，拟定并严格遵守相应的准则和流程，经过体系和人工等办法在各环节严格控制买卖公正履行。陈说期内，本公司严格履行了《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》和《华夏基金办理有限公司公正买卖准则》的规则。

4.3.2反常买卖行为的专项阐明

陈说期内未发现本基金存在反常买卖行为。

陈说期内，未呈现触及本基金的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量5%的状况。

4.4陈说期内基金的出资战略和成绩体现阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

1季度，世界方面，金融商场持续动摇。美联储3月加息25个基点，契合商场预期，声明及耶伦说话比预期偏鸽派，一起美联储官员标明今年会持续保持加息态势。欧洲和日本央行仍保持当时的宽松力度。

国内方面，凭仗地产基建影响及上游工业赢利修正，经济全体体现较好。货币政策方面，央行持续保持稳健中性的货币政策，但本质定调略紧，央行经过两次上调揭露商场流动性东西利率标明晰其货币政策偏中性的情绪。陈说期间，央行鉴于当时汇率压力和金融商场杠杆危险呈现的状况，经过逆回购、中期假贷便当等定向东西保持商场的流动性安稳，但遭到跨季要素、MPA查核等影响，1季度末货币商场的动摇显着加大。

商场方面，1季度资金面全体接连紧平衡格式，因为新年要素，资金利率在1月底有显着的抬升，节后有所缓解；接近季末时货币商场利率动摇再次快速加大。银行间7天回购全商场利率加权均匀在2.8%-3.0%水平，肯定收益显着抬升。

陈说期内，本基金首要出资于季度内到期的同业存单、同业存款及逆回购操作，降低了信誉债的持仓份额。期限调配和杠杆水平适宜，组合全体的流动性较好。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

到2017年3月31日，华夏理财30天债券A本陈说期份额净值收益率为0.9257%；华夏理财30天债券B本陈说期份额净值收益率为0.9843%。同期成绩比较基准收益率为0.3329%，本基金的成绩比较基准为七天告诉存款税后利率。

4.5陈说期内办理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

陈说期内，本基金未呈现接连二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象。

5出资组合陈说

5.1陈说期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

5.2陈说期债券回购融资状况

注：陈说期内债券回购融资余额占基金财物净值的份额为陈说期内每个买卖日融资余额占财物净值份额的简略均匀值。

债券正回购的资金余额超越基金财物净值状况的阐明

本基金合同约好：“本基金进入全国银行间同业商场进行债券回购的资金余额不得超越基金财物净值的40%”，本陈说期内，本基金未发生超支状况。

5.3基金出资组合均匀剩下期限

5.3.1出资组合均匀剩下期限根本状况

陈说期内出资组合均匀剩下期限状况阐明

本基金合同约好：“本基金出资组合的均匀剩下期限在每个买卖日均不得超越150天”，本陈说期内，本基金未发生超支状况。

5.3.2陈说期末出资组合均匀剩下期限散布份额

5.4陈说期内出资组合均匀剩下存续期超越240天状况阐明

在本陈说期内本基金不存在出资组合均匀剩下存续期限超越240天的状况。

5.5陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

5.6陈说期末按摊余本钱占基金财物净值份额巨细排序的前十名债券出资明细

5.7“影子定价”与“摊余本钱法”确认的基金财物净值的违背

陈说期内负违背度的肯定值到达0.25%状况阐明

本基金本陈说期内不存在负违背度的肯定值到达0.25%的状况。

陈说期内正违背度的肯定值到达0.5%状况阐明

本基金本陈说期内不存在正违背度的肯定值到达0.5%的状况。

5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

5.9出资组合陈说附注

5.9.1基金计价办法阐明

本基金选用摊余本钱法核算基金财物净值，即本基金按持有债券出资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实践利率法在其剩下期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的本钱核算基金财物净值。

为了防止选用摊余本钱法核算的基金财物净值与按商场利率或买卖市价核算的基金财物净值发生严重违背，从而对基金持有人的利益发生稀释或不公正的成果，基金办理人选用“影子定价”，即于每一计价日选用商场利率和买卖价格对基金持有的计价方针进行从头评价，当基金财物净值与其他可参阅公允价值方针发生严重违背的，应按其他公允价值方针对组合的账面价值进行调整，调整差额确以为“公允价值变化损益”，并按其他公允价值方针进行后续计量。如基金份额净值康复至1.00元，可康复运用摊余本钱法预算公允价值。如有确凿证据标明按上述规则不能客观反映基金财物公允价值的，基金办理人可依据具体状况，在与基金保管人协商后，按最能反映基金财物公允价值的办法估值。

5.9.2陈说期内，本基金出资决议计划程序契合相关法律法规的要求，未发现本基金出资的前十名证券的发行主体本期呈现被监管部门立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

5.9.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

5.9.4出资组合陈说附注的其他文字描述部分

5.9.4.1本陈说期内没有需特别阐明的证券出资决议计划程序。

5.9.4.2因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

6开放式基金份额变化

单位：份

注：上述“本陈说期基金总申购份额”、“本陈说期基金总换回份额”包括A级基金份额、B级基金份额间升降级的基金份额。

7基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1基金办理人持有本基金份额变化状况

本基金本陈说期无基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况。

7.2基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

本基金本陈说期无基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况。

8影响出资者决议计划的其他重要信息

8.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

8.2影响出资者决议计划的其他重要信息

8.2.1陈说期内发表的首要事项

2017年1月16日发布华夏基金办理有限公司关于在直销安排及华夏财富调整旗下部分开放式基金申购、换回等事务数量约束的公告。

2017年3月24日发布关于华夏理财30天债券型证券出资基金暂停申购事务的公告。

8.2.2其他相关信息

华夏基金办理有限公司建立于1998年4月9日，是经中国证监会同意建立的第一批全国性基金办理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是第一批全国社保基金办理人、第一批企业年金基金办理人、境内第一批QDII基金办理人、境内首只ETF基金办理人、境内首只沪港通ETF基金办理人、第一批内地与香港基金互认基金办理人、第一批根本养老保险基金出资办理人资历、首家参加联合国职责出资准则安排的公募基金公司，以及特定客户财物办理人、保险资金出资办理人，香港子公司是第一批RQFII基金办理人。华夏基金是事务范畴最广泛的基金办理公司之一。

华夏基金以深化的出资研讨为根底，极力捕捉商场时机，为出资人追求杰出的报答。依据银河证券基金研讨中心基金成绩计算陈说，在基金分类排名中，华夏大盘精选混合及华夏兴华混合A在60只偏股型基金中排名第7和第8；华夏生长混合在35只偏股型基金中排名第5；华夏消费晋级混合C在188只灵敏装备型基金中排名第1；华夏报答混合A和华夏报答二号混合分别在176只肯定收益方针-灵敏战略基金中排名第2和第3；华夏全球股票在29只QDII股票型基金中排名第1；华夏大中华混合在25只QDII混合基金中排名第3。

在客户服务方面，1季度，华夏基金持续以客户需求为导向，努力提高客户运用的便当性和服务体会：下调旗下开放式基金在直销安排及华夏财富的申购、换回等事务最低数量约束，更好地满意客户理财需求；晋级基金管家app，与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销安排协作，为客户供给更多的理财途径；展开多种客户活动，为客户供给多样化的关心服务。

9备检文件目录

9.1备检文件目录

9.1.1中国证监会核准基金征集的文件；

9.1.2《华夏理财30天债券型证券出资基金基金合同》；

9.1.3《华夏理财30天债券型证券出资基金保管协议》；

9.1.4法律定见书；

9.1.5基金办理人事务资历批件、营业执照；

9.1.6基金保管人事务资历批件、营业执照。

9.2寄存地址

备检文件寄存于基金办理人和/或基金保管人的居处。

9.3查阅办法

出资者可到基金办理人和/或基金保管人的居处免费查阅备检文件。在付出工本费后，出资者可在合理时间内获得备检文件的复制件或复印件。

华夏基金办理有限公司

二一七年四月二十四日