股指期货套期保值(股指期货套期保值案例)

1、答案C 根据公式，买卖期货合约数量=现货总价值期货指数点×每点乘数×β系数，可知，买卖期货合约的数量与现货总价值和β系数成正比，与期货指数点成反比；股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为主要操作方法与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作套利亦称“利息套汇”主要有两种形式1 不抛补套利即利用两国；它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为遵循原则1品种相同或相近原则，该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能；错误股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多反之则越少。

2、股指期货Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖股指期货交易；套期保值的解释原创\x0d\x0a基本原理是\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险锁定利润的目的\x0d\x0a举两个例子\x0d\x0a一你；因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的例如；投资者通过股指期货套期保值，可以实现其股票价值的保值，或者锁定未来购买股票的成本二股指期货套期保值种类 股指期货套期保值的目的是回避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形与之对应，套期保值分为两种；股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货股票指数之间的走势是。

3、答案A 进行卖出套期保值的情形主要是投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益；套期保值比率Hedge Ratio指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系股市指数说白了，就是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市。

4、期货市场基本的经济功能之一，就是提供价格风险的管理机制当现货企业利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程叫套期保值Hedging它的基本做法就是，买进或卖出与现货市场交易数量相当但交易方向相反的。

5、股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为主要操作方法与商品期货套期保值相同即在股票现货与期货两个市场进行反向操作股指期货套期保值按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头；答案A 股指期货套期保值是同时在股指期货市场和股票市场进行方向的操作，最终达到规避系统性风险的目的；股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值卖期保值是股票持有者如投资者承销商基金经理等，为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值买期保值是指准备持有股票；3比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值4根据价格短期走势预测，计算出基差即现货价格和期货价格之间的差额预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行股指期货套期保值 股票。