[山屿海]预期信用损失率解析及影响因素分析

1.导言

预期信誉丢失率是银行危险办理中心目标之一。它是指在一守时期内，银行告贷组合中悉数告贷人发生违约的概率乘以告贷本金违约时的丢失率。本文将从界说、核算、影响要素等方面，对预期信誉丢失率进行解析。

2.界说及核算

预期信誉丢失率是评价银行信誉危险所需的中心目标之一。它是对银行告贷组合中悉数告贷人发生违约的概率乘以告贷本金违约时的丢失率的丈量。其核算公式为：

预期信誉丢失率 = 违约概率 × 违约丢失率 其间，违约概率是告贷人在告贷周期内违约的概率，违约丢失率是银行在告贷人违约时遭受的丢失份额。

3.影响要素

预期信誉丢失率的凹凸直接影响着银行的信誉危险水平。以下是影响预期信誉丢失率的主要要素：

(1)告贷人信誉情况 告贷人的信誉情况是影响预期信誉丢失率的最主要要素之一。信誉评级越高，其违约概率越低，预期信誉丢失率越低，反之则越高。

(2)职业影响

不同职业的危险水平是不一样的，这也影响着预期信誉丢失率的巨细。例如，金融等高危险职业违约概率相对较高，预期信誉丢失率也相应添加。

(3)经济周期

经济周期是预期信誉丢失率的一个重要要素。经济增长期，告贷人才能较强，违约几率相对较低，预期信誉丢失率也相应下降。经济衰退期，告贷人违约几率较高，预期信誉丢失率也会相应进步。

4.定论

预期信誉丢失率是银行危险办理的中心目标之一，关于银行的信誉危险操控至关重要。各银行应该对其危险办理和评价系统进行优化，然后愈加精确地核算和评价预期信誉丢失率，有用操控信誉危险。