白银每克价格[通达股份股吧]

外汇掉期事务怎样定价？

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是买卖两边约好以钱银A交流必定数量的钱银B，并以约好价格在未来的约好日期用钱银B反向交流相同数量的钱银A。

1、期对远期的掉期买卖:

指买进或卖出两笔同种钱银、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期买卖又有两种方法：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。

2、汇龙网外汇掉期事务详细定价说明：

工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需付出4500万美元购买机器设备，一起估计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业其时人民币资金较富余而美元资金紧张，为处理本身美元收入、开销的时刻匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期买卖。买卖方向为客户在近端换入4500万美元，一起在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规则，依据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需付出人民币307,485,000元；别的，依据其时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。

假定客户未与工行叙做此掉期买卖，而选用买卖日即期购汇、到期日即期结汇的方法完成其办理美元头寸的需求，则依据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276核算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因而，该笔掉期买卖在满意了客户本身本外币头寸调剂需求的基础上，为其发明了307,714,500－307,242,000＝47.25万元的汇兑收益