[长城证券同花顺]标的股票价格为50
Ⅰ期权买卖战略问题，求金融学协助
期权买卖战略有备兑开仓，责任仓，权力仓等。
期权的危险是比较大的，所以说他注册的门槛也比较高，最少需求50万元，而且要提早注册融资融券账户。还要有半年的证券买卖经历。
期权手续费最低是1.8元一张。假如需求注册一个1.8元一张全包费用的期权账户，能够看昵称获取。
Ⅱ股票现在的价值为50元。一年后，它的价值或许是55元或40元。
1、看涨期权，55大于48，履行，U=55-48=7
40小于48，不履行，D=0
第二种同理
3、看跌期权，55大于45，不履行，U=0，40小于45，履行，D=45-40=5
Ⅲ到期日股票的商场价格为50元每股该出资者是否会履行期权其盈亏是多少
型和相关要素，而且详细介绍看涨期权、看跌期权在到期时的盈亏状况以及看跌一看涨平价联系式。
最终再用python制作期权到期盈亏图：
期权的类型和要素
在期权商场上，期权合约能够分红看涨期权和看跌期权这两种根本类型。看涨期权(calloption)是指给期权持有人在未来某一时刻以约好价格有权力买入根底财物的金融合约；相反，看跌期权(putoption)则是指给期权持有人在将来某一时刻以约好价格有权力卖出根底财物的金融合约。
期权还能够分为美式期权和欧式期权。美式期权能够在合约到期日之前的任何时刻行使权力，欧式期权则只能在到期日才干行使权力，A股商场的股指期权便是欧式期权。在理论上，欧式期权比美式期权更简单剖析，当然美式期权的一些性质也常常能够从相应欧式期权的性质中推导出来。
期权的买入方被称为期权的多头(longposition)或持有人，期权的卖出方被称为期权的空头(shortposition)。因此，期权商场中有4类参与者，一是看涨期权的买入方，二是看涨期权的卖出方，三是看跌期权的买入方，四是看跌期权的卖出方。
需求着重的是，期权的多头只要权力而无责任，详细而言便是看涨期权赋予多头买入某个根底财物的权力，可是多头能够有权挑选不行使买入该根底财物的权力；相同，看跌期权赋予多头卖出某个根底财物的权力，可是多头也能够有权挑选不行使卖出该根底财物的权力。
在期权合约中会清晰合约到期日，合约中约好的买入价格或许卖出价格则称为履行价格(又称“行权价格”）。当然，期权多头具有的这项权力是有价值的，有必要付出必定金额的期权费(也称“权力金”)给空头才干取得该项权力，而且期权费是在合约达到时就需求付出。
看涨期权到期时的盈亏
看涨期权多头是希望根底财物价格上涨。经过一个比方了解当看涨期权到期时的盈亏状况，然后推导出愈加一般的盈亏表达式。
假定A出资者买入根底财物为100股W股票、履行价格为50元股的欧式看涨期权。假定W股票的其时商场价格为46元股，期权到期日为4个月今后，购买1股W股票的期权价格(期权费)是6元，出资者开始出资为600元(100×6)，也便是一份看涨期权的期权费是600元。由于期权是欧式期权，因此A出资者只能在合约到期日才干行使期权。下面，考虑两种典型的景象。
景象1：假如在期权到期日，股票价格低于50元股(比方跌落至43元股)，A出资者不会行使期权，由于没有必要以50元股的价格买入该股票，而是能够在商场上以低于50元股的价格购买股票。因此，A出资者将丢失悉数600元的初始出资，这也是A出资者的最大亏本。
景象2：假如在期权到期日，股票价格大于50元股，期权将会被行使。比方，在期权到期日，股价上涨至60元股，经过行使期权，A出资者能够依照50元股的履行价格买入100股股票，一起马上将股票在商场上出售，每股能够获利10元，合计1000元。将开始的期权费考虑在内，A出资者的净盈余为1000-600=400元，这儿假定不考虑股票买卖自身的买卖费用。
此外，空头与多头之间是零和联系，因此多头的盈余便是空头的丢失，相同，多头的丢失也便是空头的盈余。假定K代表期权的履行价格，St是根底财物在期权合约到期时的价格，在期权到期时，欧式看涨期权多头的盈亏是max(St-K,0)，空头的盈亏则是-max(St-K,0)。
假如用C表明看涨期权的期权费，在考虑了期权费今后，在期权到期时，欧式看涨期权多头的盈亏便是max(St-K-C，-C)，空头的盈亏则是-max(St-K-C，-C)。
S=np.linspace(30,70,100)#模仿看涨期权到期时的评价
K=50#看涨期权履行价格
C=6#看涨期权的期权费
call1=100*np.maximum(S-K,0)#不考虑期权费的收益
call2=100*np.maximum(S-K-C,-C)#考虑期权费的收益
plt.figure(figsize=(12,6))
p1=plt.subplot(1,2,1)
p1.plot(S,call1,'r--',label='不考虑期权费的看涨期权多头收益',lw=2.5)
p1.plot(S,call2,'r-',label='考虑期权费的看涨期权多头收益',lw=2.5)
p1.set_xlabel('股票价格',fontsize=12)
p1.set_ylabel('盈亏',fontsize=12,rotation=0)
p1.set_title('看涨期权到期日多头的盈亏图',fontsize=13)
p1.legend(fontsize=12)
p2=plt.subplot(1,2,2)
p2.plot(S,-call1,'b--',label='不考虑期权费的看涨期权多头收益',lw=2.5)
p2.plot(S,-call2,'b-',label='考虑期权费的看涨期权多头收益',lw=2.5)
p2.set_xlabel('股票价格',fontsize=12)
p2.set_ylabel('盈亏',fontsize=12,rotation=0)
p2.set_title('看涨期权到期日空头的盈亏图',fontsize=13)
p2.legend(fontsize=12);
看涨期权到期盈亏图
明显，股价与期权的盈亏之间并不是线性联系。
此外，从图中也能够发现，看涨期权多头的潜在收益是无限的，但亏本是有限的；相反，看涨期权空头的潜在丢失是无限的，而盈余则是有限的，这便是期权多头与空头之间危险的不对称性。
看跌期权到期时的盈亏
看跌期权多头是希望根底财物价格跌落。用比方来看：假定B出资者买入根底财物为100股Z股票、履行价格为70元股的欧式看跌期权。股票的其时价格是75元股，期权到期日是3个月今后,1股股票的看跌期权价格为7元(期权费)，B出资者的开始出资为700元(100×7)，也便是一份看跌期权的期权费700元。相同是分两种景象进行评论。景象1：假定在期权到期日，Z股票价格跌落至60元股，B出资者就能以70元/股的价格卖出100股股票，因此在不考虑期权费的状况下，B出资者每股盈余为10元，即总收益为1000元；将开始的期权费用700元考虑在内，出资者的净盈余为300元。
景象2：假如在到期日股票价格高于70元/股，此刻看跌期权变得一文不值，B出资者当然也就不会行使期权，丢失便是开始的期权费700元。
在不考虑初始期权费的状况下，欧式看跌期权多头的盈亏max(K-St,0)，欧式看跌期权空头的盈亏则是-max(K-St,0)。
假如用P来表明看跌期权的期权费，在考虑了期权费今后，在期权到期时，欧式看跌期权多头的盈亏是max(K-St-P，-P)，空头的盈亏则是-max(K-St-P，-P)。
代码完成如下：
S=np.linspace(50,90,100)#模仿看涨期权到期时的评价
K=70#看涨期权履行价格
P=7#看涨期权的期权费
put1=100*np.maximum(K-S,0)#不考虑期权费的收益
put2=100*np.maximum(K-S-P,-P)#考虑期权费的收益
plt.figure(figsize=(12,6))
p1=plt.subplot(1,2,1)
p1.plot(S,put1,'r--',label='不考虑期权费的看跌期权多头收益',lw=2.5)
p1.plot(S,put2,'r-',label='考虑期权费的看跌期权多头收益',lw=2.5)
p1.set_xlabel('股票价格',fontsize=12)
p1.set_ylabel('盈亏',fontsize=12,rotation=0)
p1.set_title('看跌期权到期日多头的盈亏图',fontsize=13)
p1.legend(fontsize=12)
p2=plt.subplot(1,2,2)
p2.plot(S,-put1,'b--',label='不考虑期权费的看跌期权多头收益',lw=2.5)
p2.plot(S,-put2,'b-',label='考虑期权费的看跌期权多头收益',lw=2.5)
p2.set_xlabel('股票价格',fontsize=12)
p2.set_ylabel('盈亏',fontsize=12,rotation=0)
p2.set_title('看跌期权到期日空头的盈亏图',fontsize=13)
p2.legend(fontsize=12);
看跌期权到期盈亏图
看跌期权便是看涨期权的镜像反映。需求留意的是，看跌期权多头的丢失是有限的，可是潜在的收益也是有限的，由于根底财物的价格(比方股票价格)不行能为负数。
此外，依照根底财物价格与期权履行价格的巨细联系，期权能够划分为实值期权(in-the-moneyoption)、平价期权(at-the-moneyoption)和虚值期权(out-of-the-moneyoption)。
Ⅳ股票现价为50元/股，预期一年该公司不付出股利，其股票价格变为57.50/股，求一年后股票税前和税后出资酬劳
股票现价：50.00，一年后价格：57.50，涨幅为11.5%；
所谓税前和税后，现在我国不征收本钱所得税，首要是买卖费用（包含佣钱、过户费、印花税）。
佣钱：现在国家规定最高是0.3%（各营业部实践状况不同）
过户费：沪市1000股/1元
印花税：0.1%
所以你的出资酬劳是：
税前11.5%；税后11.5%-0.3%-0.1%-1000股/1元。
不知你对此是否满足，能够给我留言。
Ⅳ股票价格为50美元,无危险年利率为10%,一个依据这个股票、履行价格都为40美元
因此存在套利时机，套利办法为：卖空股票，买入看涨期权，卖出看跌期权，将一切现金，出资于无危险利率，到期不管价格怎么，都需求用40元履行价格买入股票，对冲股票空头头寸，然后取得的无危险赢利。
我国人民银行加强了对利率东西的运用。利率调整逐年频频，利率调控方法更为灵敏，调控机制日趋完善。
跟着利率商场化变革的逐渐推进，作为钱银方针首要手法之一的利率方针将逐渐从对利率的直接调控向间接调控转化。利率作为重要的经济杠杆，在国家宏观调控系统中将发挥愈加重要的效果。
(5)标的股票价格为50扩展阅览：
影响要素：
央行的方针：当央行扩展钱银供应量时，可贷资金供应总量将添加，供大于求，天然利率会随之下降；反之，央行实施紧缩式的钱银方针，削减钱银供应，可贷资金求过于供，利率会随之上升。
价格水平：商场利率为实践利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，商场利率也相应进步，不然实践利率或许为负值。一起，由于价格上升，大众的存款志愿将下降而工商企业的借款需求上升，借款需求大于借款供应所导致的存贷不平衡必定导致利率上升。
Ⅵ一向股票现在的价格是50元,估计6个月后会涨吗
一只股票现在多少钱和6个月后涨跌影响不是很多，和其时是牛市的什么时期，如还转熊市有关，最关健的是这个股票的根本面联系最大，如这公司业绩多年高速，稳定增长，对股东有很好报答，估计6个月后会涨。
Ⅶ一股票今日的价格为50美元，在年底将付出每股6美元的盈利。贝塔值为1.2，预期在年底该股票价格是多少
这题应该是漏了条件的，这是出资学书上的题，弥补条件：无危险利率：6%，商场希望收益率：16%。回答：
ri=rf+b(rm-rf)
=4%+1.2*(10%-4%)
ri=11.2%
50*11.2%+50=55.6
减去年终盈利股价为49.6
核算中无危险收益率为4%
商场组合预期为10%
(7)标的股票价格为50扩展阅览：
其他证券的单个危险相同可与对应商场坐标进行比较。比方短期政府债券被视为商场短期利率风向标，可用来量化公司债券危险。当短期国债利率为3%时，某公司债券利率也为3%，两者贝塔值均为1。
由于公司不具备政府的威望和信誉，所以贝塔值为1的公司债券很难发出去，为了发行成功，有必要进步利率。若公司债券利率进步至4.5%，是短期国债利率的1.5倍，此债券贝塔值则为1.5，表明危险程度比国债高出50%。
Ⅷ一个股票现在价格为50元,6个月后,该股票价格要么上涨到55元,要么跌落到
不能猜测股票6个月后的价格。股市不能约束一百来天的涨跌起伏。股票的涨跌也不会有相同的份额。股票价格要回归到价值，而价值不是一哏能看清的。
Ⅸ已知股票现价50元，两个月今后或许的价格是53元或48元，无危险年利率是10%
假定无危险利率为接连复利，用接连复利核算，无危险年化利率为r=ln(1+10%)=9.5367%。
现在的股票现价为50元，两个月今后的两种或许的价格别离为53元和48元。
以接连复利的核算方法，两个月的时刻为2/12=1/6年。
则以53元的价格折现回现在的价格为：50=53*e^(-r*1/6)，解得e^(r*1/6)=53/50，两头取对数，得到r=ln(53/50)/(1/6)=5.5932%。
同理，以48元的并哪敏价格绝枝折现回现在的价格为：50=48*e^(-r*1/6)，解得e^(r*1/6)=48/50，两头取对数，得到r=ln(48/50)/(1/6)=-5.5932%。
综上所述，用无危险收益率折现后，53元和48元两种价格的现值别离为：
50/e^(0.095367*1/6)=49.87元，
50/e^(-0.095367*1/6)=50.14元。
故该股票的现价在无危险利率缓握为10%时，在两个月后或许的股价为53元和48元时别离折现回现在的价格为49.87元和50.14元。
Ⅹ已知某种标的财物为股票的欧式看跌期权的履行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票现在商场价格为4
由于它的隐含动摇率是27.23%。
持有股票三个月后，不管股价是多少，都以20元卖毕卖世出，收到20美元。
偿还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩下0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间不管股票价格怎么改变，收益都是固定的，期初也不配简需求任何本钱。
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
依据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
把相关数值代入平价公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利时机。
应该经过持有该期权标的物和买入看跌期权，而且卖出看涨期权构成一个套利头寸组合。
(10)标的股票价格为50扩展阅览：
隐含手肢动摇率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了出资者对未来标的证券动摇率的预期。商场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来动摇率预期的参阅数据，那么出资者在核算国电权证的理论价值时，能够参阅前史动摇率（调查样本能够是最近一年）。
正常状况下，动摇率作为股票的一种特点，不易产生大的改变。可是假如出资者估计未来标的证券的动摇率会稍微增大或减小，那么就能够在前史动摇率的根底上恰当增减，作为输入核算器的动摇率参数。